阅读新闻

添富AAA级信用纯债2021年第2季度报告

[日期:2021-12-01]

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年7月19日复

  核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅

  中债高信用等级债券财富指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%

  2,278,857,912.36317,689,189.7157,865,727.39

  18,962,909.913,049,183.80225,826.31

  23,496,771.884,216,065.59146,917.17

  2,483,689,615.77343,021,012.3063,017,655.94

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

  益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

  注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2019年02月22日)起6个月,建仓期结

  本基金于2021年02月22日新增E类份额,新增份额自实际有资产之日起披露业绩数

  注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公

  2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期

  3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

  注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

  本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法

  规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

  在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,

  本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和

  一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程,以确保公平交易管

  二、本着“时间优先、价格优先”的原则,本基金管理人对满足限价条件且对同一证券

  有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作,实现事前和

  三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、

  3日内、5日内)下,对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了T分布检验。对于没有

  通过检验的交易,再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析,进一

  四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。

  通过上述管控措施的有效落实,本报告期内,本基金及本基金与本基金管理人管理的其

  他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易,也未出现本基金管理人管理的

  本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边

  交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有5次,投资组合因投资策略与其他组合发生反

  向交易,基金经理按内部规定履行了审批程序,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交

  2021年二季度,尽管期间面临PPI的大幅冲高,但在资金价格持续下行的推动下,叠

  加利率债、城投债供给低于预期,债券利率整体缓幅下行。报告期内,3月期shibor价格

  由2.63%下行至2.46%附近,3年期AAA企业债利率由3.54%下行至3.38%左右。

  报告期内,组合配置以AAA高等级信用债为主,通过调仓进一步提高了整体信用资质,

  本基金本报告期A类基金份额净值增长率为1.03%;C类基金份额净值增长率为0.93%;E

  类基金份额净值增长率为0.98%。同期业绩比较基准收益率为1.19%。

  5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行、兴业银行股份有限公司、交通

  银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司出现在报告编

  制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投

  项目添富AAA级信用纯债A添富AAA级信用纯债C添富AAA级信用纯债E

  1,760,084,496.75490,931,036.31515,392.72

  943,923,528.7022,364,428.76128,956,214.69

  425,150,113.09195,606,275.3671,605,880.02

  2,278,857,912.36317,689,189.7157,865,727.39

  注:基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。

  注:基金管理人于2021年6月15日使用固有资金40,000,000.00元申购本基金

  36,768,076.11份,适用费率为固定费用1000元,折扣为0.1折,实际交易费10.00元;相

  468,773,294.84--468,773,294.8417.66

  当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开

  持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有

  持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运

  作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投

  持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基

  持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期

  低于5000万元,进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。

  1、中国证监会批准汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金募集的文件;

  5、报告期内汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;